Restrukturiranje kredita kroz produženje roka otplate

Zadatak: Banka je odobrila klijentu kredit u iznosu od 15000 eura, po godišnjoj nominalnoj kamatnoj stopi od 8.99%, na period od 6 godina. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima. Poslije 36 mjeseci, zbog smanjenja plate od 15%, klijent se obraća banci sa zahtjevom za restrukturiranje kredita. Klijent očekuje da smanjenje mjesečnog anuiteta bude najmanje proporcionalno smanjenju njegove plate. Napraviti predloge novih mjesečnih anuiteta po zahjtevu klijenta. Pretpostavke simulacije: Banka ne može odobriti novi kredit koji ima dužu ročnost od inicijalno odobrene (6 godina), niti može odobriti dodatna sredstva, već može samo restrukturirati preostali iznos glavnice (ili nešto manji iznos) u momentu podnošenja zahtjeva za restrukturiranjem. Godišnja kamatna stopa je nepromijenjena.

> #odobreni iznos
> amount <- 15000
> #rocnost u mjesecima
> maturity <- 6 * 12
> #kamatna stopa na godisnjem nivou
> ir.y <- 0.0899
> #kamatna stopa na mjesecnom nivou
> ir.m <- ir.y / 12
> ir.m
[1] 0.007491667
> #inicijalni mjesecni anuitet
> annuity <- amount * ir.m /( 1 - (1 + ir.m) ^ (-maturity) )
> annuity
[1] 270.3086
> #mjesec podnosenja zahtjeva za restrukturiranjem
> res.m <- 36
> 
> #definisati funkcija za izracun preostale glavnice
> rem.principal.f <- function(p, a, r, mr) {
+ rp <- p
+ for(i in 1:(mr - 1)) {
+ interest <- rp * r
+ paid.p <- a - interest
+ rp <- rp - paid.p
+ }
+ return(rp)
+ }
> #izracunati iznos preostale glavnice
> rem.principal <- rem.principal.f(p = amount, a = annuity, r = ir.m, mr = res.m)
> rem.principal
[1] 8706.668
> 
> #opcija 1:
> #izracunati maksimalni iznos nove rate
> annuity.n <- annuity * (1 - 0.15)
> annuity.n
[1] 229.7623
> #kreirati maksimalni novcani tok novog otplatnog plana
> cf <- rep(annuity.n, maturity)
> npv.cf <- cf / cumprod(1 + rep(ir.m, maturity))
> #odrediti rocnost novog otplatnog plana
> maturity.n <- max(which(cumsum(npv.cf) <=  rem.principal))
> maturity.n
[1] 44
> #novi novcani tok (44 mjesecna anuiteta u iznosu od annuity.n)
> cf.n <- cf[1:maturity.n]
> head(cf.n)
[1] 229.7623 229.7623 229.7623 229.7623 229.7623 229.7623
> #iznos restrukturiranog kredita
> cumsum(npv.cf)[maturity.n]
[1] 8585.141
> #provjera
> sum(cf.n / cumprod(1 + rep(ir.m, maturity.n)))
[1] 8585.141
> 
> #opcija 2:
> #izracunati anuitet za maksimalnu rocnost i preostali iznos glavnice
> annuity.mm <- rem.principal * ir.m /( 1 - (1 + ir.m) ^ (-maturity) )
> annuity.mm
[1] 156.8992
> #provjera
> sum(rep(annuity.mm, maturity) / cumprod(1 + rep(ir.m, maturity)))
[1] 8706.668
> #preosala glavnica
> rem.principal
[1] 8706.668